1983年，在李翰祥导演的影片《
火烧圆明园》和《
垂帘听政》中扮演咸丰皇帝，并以《垂帘听政》荣获第三届香港电影金像奖最佳男主角奖。
1986年，在李翰祥执导的《火龙》中饰演末代皇帝溥仪。1987年，参演尔冬升导演电影《人民英雄》；与周润发合作电影《
监狱风云》。
1989年，与周润发、梅艳芳合作主演由徐克执导的电影《
英雄本色3：夕阳之歌》。1990年，与张曼玉主演电影《爱在别乡的季节》，凭借该片获得第27届台湾金马奖最佳男主角奖。
1991年，梁家辉与成龙、洪金宝、刘德华合作出演电影《
火烧岛》；同年参演电影《豪门夜宴》。
1992年，与张曼玉、林青霞、甄子丹等合作出演根据胡金铨原著《龙门客栈》改编的电影《
新龙门客栈》，饰演“周淮安”一角；凭借电影《
92黑玫瑰对黑玫瑰》获第12届香港电影金像奖最佳男主角奖；同年梁家辉拍摄了《
情人》，获颁香港艺术家年奖演员奖，并打破法国电影的票房纪录。
1993年，出演刘镇伟执导的喜剧片《射雕英雄传之东成西就》；同年主演电影《天台的月光》。
1994年，参演王家卫导演的武侠喜剧电影《
东邪西毒》；与周润发合作电影《
赌神2》，创下5千2百多万港元的票房记录。
1995年出演电影《人约黄昏》，获第32届金马奖最佳男主角提名。1997年，与刘德华合作电影《
黑金》。
1999年，梁家辉亲自监制及主演的电影《天上人间》，入选法国康城电影节参赛。
2000年，出演林超贤执导电影《
江湖告急》，获第20届香港电影金像奖最佳男主角提名。2002年，梁家辉与刘若英合作由陈国富执导的惊悚恐怖电影《
双瞳》；同年参演吴君如主演的喜剧电影《金鸡》。
2003年，出演电影《金鸡2》；同年参演电影《
大丈夫》，获得第23届香港电影金像奖最佳男配角奖。
2004年，与杨千煤献鞯缬啊度更2之饺子》，获第24届香港电影金像奖最佳男配角奖提名；同年出演陈嘉上导演电影《A-1头条》。
2005年，出演关锦鹏执导电影《
长恨歌》，获第12届香港电影评论学会奖最佳男演员奖；与古天乐、任达华、张家辉合作电影《黑社会》，凭借该片获得第25届香港电影金像奖最佳男主角奖；同年参演成龙、金喜善等主演的电影《
神话》。12月，梁家辉前往南极考察成功而返，成为首位登陆南极的亚洲艺人。
2006年，梁家辉与任达华合作电影《
跟踪》。2007年，主演《战・鼓》扮演一黑社会老大，获得第44届金马奖最佳男配角奖。
2009年，出演电影《
十月围城》；同年参演《
建国大业》。2010年，参演由徐克执导，刘德华、刘嘉玲、李冰冰等主演电影《
狄仁杰之通天帝国》，获第30届香港电影金像奖最佳男配角提名奖；同年主演电影《李小龙》，获第30届香港电影金像奖最佳男主角提名。
2011年，参演历史片《
建党伟业》饰“范源濂”，该片于2011年6月15日全国正式公映。
2012年，主演《
寒战》饰演“李文彬”，凭借该片获得第32届香港电影金像奖最佳男主角奖及第50届金马奖最佳男主角提名；同年出演冯德伦执导的《太极1从零开始》和《
太极2：英雄崛起》。
2013年，出演喜剧爱情电影《
越来越好之村晚》，该片于2013年正月初一全国上映。2014年，参演了贺岁片《金鸡sss》。
2014年，梁家辉在《智取威虎山3D》饰演的座山雕。
